We use a proprietary internal model that translates OIS-implied rates into probabilities across multiple potential rate outcomes (e.g. hold, 10 bps cut, 25 bps cut). This methodology mirrors institutional practices used by traders and analysts — without oversimplifying or introducing artificial rounding.

While we don’t disclose our exact formula, our model is built to reflect real market behavior and provides clear, timely estimates for each BoC meeting.

Les probabilités implicites diffèrent selon les sources en raison de :

• Hypothèses différentes (par exemple, l’ampleur des variations potentielles des taux)
• Données de marché différentes (par exemple, contrats à terme vs swaps)
• Techniques de modélisation différentes (par exemple, calcul linéaire simple vs optimisation de scénarios)

Le WIRP de Bloomberg est utile, mais suppose souvent une seule variation par réunion et peut ne pas refléter la volatilité des OIS en temps réel. Nous avons conçu BankofCanadaOdds.com pour qu’il soit spécifique à la BdC, agile et transparent — offrant aux utilisateurs une lecture plus précise des attentes concernant les taux au Canada.

Voir l’explication complète → Pourquoi les probabilités varient.

Nous mettons à jour nos probabilités implicites plusieurs fois par jour pendant les heures de marché. La fréquence dépend de la volatilité du marché et de la publication de nouvelles données influençant les prix des swaps ou des contrats à terme.

Vous verrez toujours les dernières attentes du marché disponibles — pas un instantané obsolète.

• Le CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average) est le taux de référence sans risque de la Banque du Canada pour l’emprunt à court terme.
• Les OIS (Overnight Index Swaps) sont des dérivés où une partie paie un taux fixe, et l’autre paie le taux moyen au jour le jour (comme le CORRA) sur une période déterminée.

En analysant la tarification des contrats OIS arrivant à échéance après certaines réunions de la BdC, nous pouvons déduire les attentes du marché concernant l’évolution du taux directeur.

Non, cela signifie que le marché valorise une probabilité de 70 % pour cet événement, selon les informations disponibles. Il ne s’agit pas de prévisions ni de garanties ; elles reflètent le consensus actuel du marché, qui évolue constamment avec les données économiques, les signaux de politique monétaire et les développements mondiaux.

Absolument. Que vous soyez :

• Courtier hypothécaire ou emprunteur surveillant les risques liés aux taux
• Investisseur gérant des actifs sensibles aux taux
• Économiste ou journaliste analysant la politique monétaire
• Observateur de la politique monétaire ou étudiant

…BankOfCanadaOdds.com vous offre une vision visuelle et en temps réel de la manière dont les marchés perçoivent la Banque du Canada

Nous utilisons des sources de données publiques et de qualité institutionnelle, notamment :

• Tarification du marché des OIS
• Référentiels CORRA
• Calendriers des décisions de la BdC

Nous traitons et mettons à jour ces données via notre pipeline interne afin de garantir précision, rapidité et transparence.

Oui, avec attribution. Vous pouvez référencer ou intégrer nos visuels et analyses dans des articles, des recherches ou des commentaires sociaux, à condition de créditer BankOfCanadaOdds.com.

Pour un accès commercial ou personnalisé aux données, veuillez nous contacter.

Nous sommes une équipe d’analystes de marché, de développeurs de produits et de passionnés de données, qui souhaitions un moyen simple et transparent de suivre les attentes de taux d’intérêt au Canada — sans avoir besoin d’un abonnement terminal à 20 000 $

Notre mission est de démocratiser l’accès à ces données et d’aider tout le monde — pas seulement les initiés — à comprendre la direction des taux.